“请进”之后,一道倩影走进了面试办公室。
“陈总好,各位面试官好。请允许我先做一个自我介绍……”
沈馨月开始了她的征程,拼命的控制着自己,不要把目光飘向陈晋。
但陈晋却在盯着她,露出微笑。
等她做完了自我介绍后,还不等主面试官祁旭光说话,陈晋就先开口了。
“考虑一个欧式的二元期权,当股价大于K时候付1元,当股价小于K时候付0元。这个二元期权的价格是如何受波动率影响呢? ”
“额~”沈馨月一瞬间有些短路,但还是在稍微思考之后,回答道:“二元期权可以被两个看涨期权的差所近似。但是每个看涨期权都是波动率增加的时候,随之也增加,它们的差显然不会随着波动率的增加而增加。”
“事实上,当现价元小于K的时候。波动率增加时,由于股价超过K的概率得到了加强,所以价值很可能停留在现在的水平,所以收益为1元的可能性极高。如果波动率增加,现价掉回K以下的可能性增加,所以价格减小。所以二元期权的VEGA并不总是正的。”
等沈馨月不急不缓的说完,陈晋笑得更开了!
“你学过数理金融引论?”陈晋问道:“二元期权可不是简单的东西。”
“陈总~”沈馨月笑盈盈的应道:“如果是考专业的话,还是换一些内容吧。二元期权的话……”
“怎样?”
沈馨月有些犹豫,但还是开口道:“二元期权实际上只不过是一个金融衍生品的定价模型,看似高大上,但是在国内的话……”
“一般是我这样的人,忽悠你这样的人的一种传销手段而已。”
陈晋哈哈大笑:“你被录取了!”
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